数据评测：亿元游资在使用的尾盘资金流向交易战法（游资尾盘大资金买入）

收盘后，一老哥神秘地和我说，他新搞到了一个特别好用的交易战法，是某某游资内部使用的。他花了些功夫，找到了内部人士，请了一条大黄鱼，用了他珍藏20多年的普洱。

神秘战法

这是一个特别好的战法，不看k线，不看常规技术指标，因为那些其实都不管用，甚至有反向误导。每个交易日14:55分买入，次日开盘集合竞价9:25分卖出。筛选条件还特别简单，只需要看当日的资金流向就行。持股时间很短，胜率高，回撤小！

真的那么神奇？所谓大道至简，最简单的筛选条件，和交易策略反而可能是最实用的？我也来了兴趣，于是

决定拿真实的历史数据进行测评。选股条件很简单：资金净流入占流通市值的4%以上，去除ST股。就这么一个非常简单的条件！

量化选股

这个简单的条件怎么获取到对应的股票池呢？有多种方法。可以使用通达信或者同花顺，写个简单的选股公式；也可以通过量化数据接口获取数据，写简单的代码进行筛选。最简单的方法，就是通过同花顺i问财获取了。打开i问财页面或者app，输入简单的语句，就可以获得对应的股票池。以下是一个示例图。在尾盘获取到股票列表，下单买入，次日开盘卖出。看起来非常简单。那么真实收益如何呢？

i问财选股

我们使用真实历史交易数据，对这个大道至简的战法进行测评。

• 交易思路

尾盘买入当日资金流入占比流通市值高的股票，次日开盘卖出。

• 测评数据

两市A股所有股票，去除ST和ST*, 共5045只。数据时间: 2023.1.1-2024.3.21

• 买入条件

1. 资金流入/流通市值>=4% （交易信号）

2. 去除ST、ST*股票

3. 去除新上市股票，上市首日由于交易活跃，基本都能满足条件。

4. 涨停股票视为不可成交

5. 尾盘买入，成交价按当日收盘价计算

• 卖出条件

1. 次日开盘卖出，成交价按当日开盘价计算
2. 一字跌停股票视为不可成交，隔日再尝试卖出

• 数据测评

1. 信号胜率：假设资金无限，对所有符合条件的股票进行交易，测试信号表现。

胜率只有约1/3，平均每笔盈亏负向。

2. 交易盈亏：对资金划分为n份，对符合信号的股票标的按信号降序取top n进行交易，最多同时持有n个标的。取n=4。这个模式接近真实交易，可以统计交易的盈亏曲线。

战法盈亏曲线

盈亏曲线看，一年多的交易，亏损74%。

从测试结果看，使用战法是要亏钱的！我连忙劝阻了老哥，不要全信这个战法，拿真金白银到市场送钱了！

交易市场是残酷的，真的很难存在那些所谓神奇的战法。也许阶段性适用，但是长期看，可能都有问题。就比如今天我们评测的这个战法。看思路和操作非常妙，可惜评测下来也不能盈利。资金流向指标对未来的价格走势是有一定影响的，但是仅凭单一指标特征做预测，很难取得好的效果。尽管从交易上，这个战法只有非常短的持股时间。

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